Сравнение LIRU.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
LIRU.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LIRU.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRU.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | -2.81% | 29.68% | 22.67% | 12.60% | 3.50% | 19.60% | -9.93% | 20.86% | 0.44% | 11.09% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
LIRU.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LIRU.DE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LIRU.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.65% против 14.01% соответственно.
LIRU.DE
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.65%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRU.DE и GLD
LIRU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
LIRU.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
LIRU.DE
GLD
Сравнение LIRU.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRU.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.65 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.09 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.45 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 8.43 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.65 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между LIRU.DE и GLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRU.DE и GLD
Ни LIRU.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LIRU.DE и GLD
Максимальная просадка LIRU.DE за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRU.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -45.56% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -19.21% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | -21.03% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -22.00% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -13.41% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -16.17% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.32% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRU.DE и GLD
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) составляет 5.32%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что LIRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 10.54% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 23.32% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 25.76% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.49% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 14.82% | +5.21% |