PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRU.DE с WF1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRU.DE с WF1E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE).

LIRU.DE и WF1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIRU.DE и WF1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRU.DE и WF1E.DE

2026 (YTD)202520242023
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.81%29.68%22.67%10.34%
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.28%13.85%32.68%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, LIRU.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у WF1E.DE с доходностью -4.28%.

LIRU.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.12%
3 года*
20.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
11.65%

WF1E.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с V50A.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с GLD
Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с EXX1.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с XUFN.DE

Сравнение комиссий LIRU.DE и WF1E.DE

LIRU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WF1E.DE в 0.18%.

LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LIRU.DE vs. WF1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRU.DE c WF1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRU.DEWF1E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.30

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.51

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.52

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

1.74

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRU.DE vs. WF1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRU.DE на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WF1E.DE равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRU.DE и WF1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRU.DEWF1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.25

-0.97

Корреляция

Корреляция между LIRU.DE и WF1E.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRU.DE и WF1E.DE

Ни LIRU.DE, ни WF1E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LIRU.DE и WF1E.DE

Максимальная просадка LIRU.DE за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки WF1E.DE в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRU.DE и WF1E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRU.DEWF1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-19.97%

-52.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-14.93%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-5.90%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-2.65%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.13%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRU.DE и WF1E.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) имеют волатильность 5.32% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRU.DEWF1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.08%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.50%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.43%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.63%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

14.63%

+5.40%