PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRU.DE с V50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRU.DE с V50A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE).

LIRU.DE и V50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. V50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIRU.DE и V50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRU.DE и V50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.50%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%11.09%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		-1.37%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, LIRU.DE показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у V50A.DE с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции LIRU.DE превзошли акции V50A.DE по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.94% соответственно.

LIRU.DE

1 день
0.33%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.68%

V50A.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.70%
3 года*
12.98%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с GLDLIRU.DE с WF1E.DE
Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с VUAA.DEV50A.DE с CEMR.DE

Сравнение комиссий LIRU.DE и V50A.DE

LIRU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии V50A.DE в 0.15%.

LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

LIRU.DE vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRU.DE c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRU.DEV50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.61

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.93

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

5.01

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRU.DE vs. V50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRU.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа V50A.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRU.DE и V50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRU.DEV50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между LIRU.DE и V50A.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRU.DE и V50A.DE

Ни LIRU.DE, ни V50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LIRU.DE и V50A.DE

Максимальная просадка LIRU.DE за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки V50A.DE в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRU.DE и V50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRU.DEV50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-38.57%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.92%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-23.31%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-38.57%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-7.59%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-7.26%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.97%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRU.DE и V50A.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) составляет 5.19%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что LIRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRU.DEV50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.38%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.99%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.41%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.24%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

18.18%

+1.85%