PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRU.DE с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRU.DE с IAPD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).

LIRU.DE и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIRU.DE и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRU.DE и IAPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.50%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%11.09%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.26%16.50%14.80%11.30%5.65%13.77%-16.43%19.10%-9.67%3.99%
Разные валюты инструментов

LIRU.DE торгуется в EUR, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIRU.DE показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции LIRU.DE превзошли акции IAPD.L по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.03% соответственно.

LIRU.DE

1 день
0.33%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.68%

IAPD.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.62%
С начала года
12.26%
6 месяцев
19.66%
1 год
35.30%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.22%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с V50A.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с GLDLIRU.DE с WF1E.DE
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOOIAPD.L с SCHD

Сравнение комиссий LIRU.DE и IAPD.L

LIRU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.

IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LIRU.DE vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRU.DE c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRU.DEIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.51

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

3.04

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

6.95

-5.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

25.20

-22.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRU.DE vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRU.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRU.DE и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRU.DEIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.51

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между LIRU.DE и IAPD.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRU.DE и IAPD.L

LIRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.94%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок LIRU.DE и IAPD.L

Максимальная просадка LIRU.DE за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки IAPD.L в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRU.DE и IAPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRU.DEIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-52.66%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.75%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-16.88%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-37.53%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.84%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-7.41%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.83%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRU.DE и IAPD.L

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что LIRU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRU.DEIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.24%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.10%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

14.01%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.09%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

16.17%

+3.86%