PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRU.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRU.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE).

LIRU.DE и LYP6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. LYP6.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIRU.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRU.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.50%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%3.89%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		1.40%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, LIRU.DE показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 1.40%.

LIRU.DE

1 день
0.33%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.68%

LYP6.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.79%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.20%
1 год
14.65%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с V50A.DELIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с GLDLIRU.DE с WF1E.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Сравнение комиссий LIRU.DE и LYP6.DE

LIRU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LIRU.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRU.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRU.DELYP6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.31

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

7.58

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRU.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRU.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRU.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRU.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между LIRU.DE и LYP6.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRU.DE и LYP6.DE

Ни LIRU.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LIRU.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка LIRU.DE за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRU.DE и LYP6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRU.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-35.51%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.03%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-20.71%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.33%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-4.90%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.34%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRU.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) составляет 5.19%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что LIRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRU.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.71%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.13%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.13%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.23%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

15.83%

+4.20%