PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRU.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRU.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

LIRU.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIRU.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRU.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.81%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%11.09%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, LIRU.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции LIRU.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 11.65% против 22.30% соответственно.

LIRU.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.12%
3 года*
20.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
11.65%

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с V50A.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с GLDLIRU.DE с WF1E.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий LIRU.DE и QDVE.DE

LIRU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

LIRU.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRU.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRU.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.83

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.27

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.96

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

5.33

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRU.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRU.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRU.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRU.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.93

-0.65

Корреляция

Корреляция между LIRU.DE и QDVE.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRU.DE и QDVE.DE

Ни LIRU.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LIRU.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка LIRU.DE за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRU.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRU.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-31.45%

-41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-15.59%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-29.83%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-31.45%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-12.60%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-5.86%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.74%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRU.DE и QDVE.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеют волатильность 5.32% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRU.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.32%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

15.20%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

24.97%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.51%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

21.65%

-1.62%