PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRU.DE с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRU.DE с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIRU.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Insurance, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, LIRU.DE returned 11.13%/yr vs 22.22%/yr for COST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIRU.DE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LIRU.DE торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIRU.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции LIRU.DE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.13% против 22.22% соответственно.

LIRU.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
3.01%
1 год
2.58%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.94%
10 лет*
11.13%

COST

1 день
0.75%
1 месяц
-0.47%
С начала года
15.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
-3.95%
3 года*
22.07%
5 лет*
22.82%
10 лет*
22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRU.DE и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.62%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%11.09%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.24%-16.62%48.84%44.54%-14.03%63.18%21.73%48.99%15.79%7.33%

Correlation

The correlation between LIRU.DE and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с V50A.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с WF1E.DE
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

LIRU.DE vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRU.DE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRU.DECOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.20

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.14

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.21

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.45

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRU.DE vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRU.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRU.DE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRU.DECOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.84

-0.56

Просадки

Сравнение просадок LIRU.DE и COST

Максимальная просадка LIRU.DE за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRU.DE и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRU.DECOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-38.85%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-18.64%

+11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-29.57%

+17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-29.57%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-29.57%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-17.56%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-8.13%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.79%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRU.DE и COST

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) составляет 4.69%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что LIRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRU.DECOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.41%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

15.84%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

20.43%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

23.10%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

22.68%

-2.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRU.DE и COST

LIRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIRU.DE and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRU.DE и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор