Сравнение LIRAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.40% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.31% против 14.07% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 5.31%
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и VTCLX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
LIRAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LIRAX
VTCLX
Сравнение LIRAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.53 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.55 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.39 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и VTCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и VTCLX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VTCLX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.52% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и VTCLX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -55.18% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -8.79% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -24.98% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -34.56% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.45% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -7.61% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.55% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.44% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.70% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 18.43% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 17.23% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 18.26% | -10.79% |