PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRAX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		0.13%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 12.36% соответственно.

LIRAX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.47%
1 год
10.32%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.29%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий LIRAX и VFAIX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LIRAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.14

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.32

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.26

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

0.78

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.14

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.23

+0.48

Корреляция

Корреляция между LIRAX и VFAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и VFAIX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.53%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и VFAIX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-78.64%

+57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-14.72%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.71%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-44.37%

+23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-11.94%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-18.69%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.92%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и VFAIX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.84%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

11.74%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

19.94%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

19.42%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

22.63%

-15.16%