Сравнение LIRAX с VDC
LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, LIRAX returned 5.66%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.03% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 5.66%
VDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам LIRAX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 4.83% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.55% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between LIRAX and VDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between LIRAX and VDC has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIRAX vs. VDC — Ранг доходности на риск
LIRAX
VDC
Сравнение LIRAX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIRAX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.79 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 1.60 | +11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и VDC
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIRAX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -34.24% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -9.28% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -11.78% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -16.55% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -25.31% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -4.37% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.73% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.57% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и VDC
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIRAX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 4.62% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 10.02% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 12.57% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 13.17% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 14.66% | -7.13% |
Сравнение комиссий LIRAX и VDC
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и VDC
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VDC в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.37% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
LIRAX and VDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (4.62%) compared to LIRAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs VDC's -34.24%.
LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIRAX и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор