Сравнение LIRAX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 5.29% против 19.48% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и NASDX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
LIRAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
LIRAX
NASDX
Сравнение LIRAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.04 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.63 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.87 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 7.07 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.29 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и NASDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и NASDX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и NASDX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -83.16% | +62.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -12.70% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -35.33% | +14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -35.33% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -8.91% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -34.59% | +31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.37% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.79%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.54% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 12.89% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 22.75% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 23.07% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 22.63% | -15.16% |