PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRAX с MDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both funds - LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, LIRAX returned 5.66%/yr vs 11.33%/yr for MDY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.33% соответственно.

LIRAX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.00%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.84%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.66%

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRAX и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		4.83%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between LIRAX and MDY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.79

The correlation between LIRAX and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с SPYLIRAX с VFV.TOLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с IRSOX
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

LIRAX vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIRAXMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.62

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.37

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.91

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

10.60

+2.23

LIRAX vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа MDY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и MDY

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRAXMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-55.33%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-8.82%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-24.03%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-24.03%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-42.22%

+21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-7.02%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.42%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и MDY

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.57%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRAXMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

5.04%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

11.68%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

15.83%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

19.82%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

21.21%

-13.68%

Сравнение комиссий LIRAX и MDY

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и MDY

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MDY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.37%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

LIRAX and MDY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (5.04%) compared to LIRAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs MDY's -55.33%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRAX и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор