Сравнение LIRAX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 10.52% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и LTFIX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
LIRAX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
LIRAX
LTFIX
Сравнение LIRAX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.99 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.51 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.38 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 6.60 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.99 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и LTFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и LTFIX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и LTFIX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -52.73% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -11.48% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -26.80% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -33.50% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -6.06% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -7.70% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.40% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и LTFIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.79%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.91% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 9.34% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 15.96% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 15.42% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 15.80% | -8.33% |