Сравнение LIRAX с GLDM
LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, LIRAX returned 3.57%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
LIRAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 5.66%
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIRAX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 4.83% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.16% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between LIRAX and GLDM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between LIRAX and GLDM shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIRAX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
LIRAX
GLDM
Сравнение LIRAX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIRAX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.00 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 2.87 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и GLDM
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIRAX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -24.35% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -24.35% | +20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -24.35% | +16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -24.35% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -21.96% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.27% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 8.44% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и GLDM
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.57%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIRAX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 7.73% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 23.93% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 27.15% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 18.13% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 16.98% | -9.45% |
Сравнение комиссий LIRAX и GLDM
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и GLDM
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.37% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
LIRAX and GLDM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to LIRAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs GLDM's -24.35%.
LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIRAX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор