PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LINK-USD с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LINK-USD с REET

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LINK-USD (ChainLink) is a cryptocurrency, while REET (iShares Global REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Over the past 5 years, LINK-USD returned -23.04%/yr vs 2.48%/yr for REET. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LINK-USD и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChainLink (LINK-USD) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LINK-USD показывает доходность -39.00%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 9.43%.

LINK-USD

1 день
-7.19%
1 месяц
-25.67%
С начала года
-39.00%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-42.35%
3 года*
5.89%
5 лет*
-23.04%
10 лет*
—

REET

1 день
0.22%
1 месяц
-1.49%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.74%
1 год
13.52%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LINK-USD и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LINK-USD
ChainLink		-39.00%-39.00%33.73%168.18%-71.46%73.35%539.54%506.40%-52.70%228.38%
REET
iShares Global REIT ETF		9.43%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%2.32%

Correlation

The correlation between LINK-USD and REET is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChainLink

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с LINK-USD:
LINK-USD с AVAX-USDLINK-USD с BTC-USDLINK-USD с ETH-USDLINK-USD с XLM-USDLINK-USD с MATIC-USDLINK-USD с ATOM-USDLINK-USD с DOT-USD
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

LINK-USD vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LINK-USD
Ранг доходности на риск LINK-USD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINK-USD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK-USD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK-USD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK-USD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK-USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LINK-USD c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINK-USDREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.12

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.58

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.50

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

5.40

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LINK-USD vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LINK-USD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINK-USD и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINK-USDREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.12

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.25

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LINK-USD и REET

Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINK-USDREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.19%

-44.59%

-45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-9.04%

-63.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.59%

-18.02%

-56.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.26%

-32.11%

-53.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-1.59%

-84.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.38%

-9.78%

-50.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.80%

2.51%

+48.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LINK-USD и REET

ChainLink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINK-USDREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

3.59%

+11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.81%

8.86%

+35.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.50%

12.12%

+53.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.62%

16.95%

+58.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.88%

18.84%

+82.04%

Часто задаваемые вопросы

LINK-USD and REET have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LINK-USD has higher volatility (15.45%) compared to REET (3.59%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs REET's -44.59%.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор