Сравнение LIMIX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LIMIX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIMIX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | -3.63% | 7.51% | 15.44% | 26.03% | -35.23% | 25.39% | 29.59% | 41.84% | -10.15% | 21.10% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIMIX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции VTMGX немного отстают с 9.31%.
LIMIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.54%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIMIX и VTMGX
LIMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
LIMIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
LIMIX
VTMGX
Сравнение LIMIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMIX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.79 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.35 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.44 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.56 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.79 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.55 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LIMIX и VTMGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMIX и VTMGX
Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности VTMGX в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | 12.80% | 12.33% | 0.12% | 0.00% | 11.31% | 20.68% | 13.21% | 15.96% | 25.90% | 26.44% | 26.77% | 26.69% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок LIMIX и VTMGX
Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIMIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -60.58% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.67% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -29.71% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -35.68% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -9.01% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -14.74% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.97% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMIX и VTMGX
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.70% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIMIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.83% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 11.28% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 16.68% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 15.65% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.45% | +4.66% |