Сравнение LIMIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности LIMIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIMIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | -3.63% | 7.51% | 15.44% | 26.03% | -35.23% | 25.39% | 29.59% | 41.84% | -10.15% | 21.10% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции LIMIX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.71% соответственно.
LIMIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.54%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIMIX и PROVX
LIMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
LIMIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
LIMIX
PROVX
Сравнение LIMIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 3.81 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LIMIX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMIX и PROVX
Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | 12.80% | 12.33% | 0.12% | 0.00% | 11.31% | 20.68% | 13.21% | 15.96% | 25.90% | 26.44% | 26.77% | 26.69% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок LIMIX и PROVX
Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIMIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -57.65% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.54% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -27.48% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -27.48% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -10.07% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -13.23% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.29% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMIX и PROVX
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIMIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.20% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 8.81% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 14.60% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 15.59% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.12% | +4.99% |