Сравнение LIMIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LIMIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIMIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | -3.63% | 7.51% | 15.44% | 26.03% | -35.23% | 25.39% | 29.59% | 41.84% | -10.15% | 21.10% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции LIMIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 9.54% против 15.31% соответственно.
LIMIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.54%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIMIX и MRFOX
LIMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
LIMIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
LIMIX
MRFOX
Сравнение LIMIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.57 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.68 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.75 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.07 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.06 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между LIMIX и MRFOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMIX и MRFOX
Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | 12.80% | 12.33% | 0.12% | 0.00% | 11.31% | 20.68% | 13.21% | 15.96% | 25.90% | 26.44% | 26.77% | 26.69% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIMIX и MRFOX
Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIMIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -29.10% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -7.09% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -12.98% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -29.10% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.32% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -2.37% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.77% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMIX и MRFOX
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIMIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 3.04% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 7.08% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 11.83% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 12.04% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 14.29% | +6.82% |