Сравнение LII с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LII и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LII и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | -3.99% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.30% против 16.75% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 14.30%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. VONG — Ранг доходности на риск
LII
VONG
Сравнение LII c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.84 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.36 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.22 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.16 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.84 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между LII и VONG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и VONG
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.37% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок LII и VONG
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LII | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -32.72% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -16.23% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -32.72% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -32.72% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -12.29% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -4.90% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 4.78% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и VONG
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LII | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 6.81% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 12.37% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 22.42% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 21.35% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 20.82% | +8.05% |