PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LII с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LII с VONG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LII (Lennox International Inc.) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, LII returned 15.46%/yr vs 17.77%/yr for VONG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LII и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 15.46% против 17.77% соответственно.

LII

1 день
1.80%
1 месяц
5.98%
6 месяцев
7.51%
С начала года
15.65%
1 год
-5.48%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.46%

VONG

1 день
-1.94%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
3.23%
С начала года
2.70%
1 год
12.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LII и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LII
Lennox International Inc.		15.65%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.70%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between LII and VONG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.52

Over the past year, the correlation between LII and VONG has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennox International Inc.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с COSTLII с SPYLII с GOOGLLII с WMSLII с SCHG
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

LII vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LII
Ранг доходности на риск LII: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LII c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIIVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.77

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.14

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.80

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2.51

-2.77

LII vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LII и VONG

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIIVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-32.72%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-16.23%

-17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-23.27%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.41%

-32.72%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-32.72%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-5.77%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-4.88%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.47%

5.15%

+16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LII и VONG

Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIIVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.39%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

13.57%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

16.84%

+19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

21.58%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

20.95%

+8.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и VONG

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.		0.94%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

LII and VONG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LII has higher volatility (10.21%) compared to VONG (6.39%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs VONG's -32.72%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LII и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор