Сравнение LII с TMUS
LII (Lennox International Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 15.59% против 16.66% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам LII и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between LII and TMUS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between LII and TMUS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.93B
TMUS:
$208.40B
LII:
$22.20
TMUS:
$9.41
LII:
23.07
TMUS:
20.09
LII:
1.40
TMUS:
0.31
LII:
3.44
TMUS:
2.34
LII:
14.77
TMUS:
3.73
LII:
$5.26B
TMUS:
$90.53B
LII:
$1.74B
TMUS:
$34.92B
LII:
$1.10B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. TMUS — Ранг доходности на риск
LII
TMUS
Сравнение LII c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.52 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.88 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и TMUS
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -86.29% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -30.37% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -33.65% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -33.65% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -33.65% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -29.12% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -25.96% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 17.87% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и TMUS
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.72% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 19.08% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 24.99% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 23.90% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 26.08% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и TMUS
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и TMUS
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LII and TMUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs TMUS's -86.29%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор