PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LII с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LII и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 15.59% против 16.66% соответственно.


LII

1 день
-0.94%
1 месяц
0.92%
С начала года
5.78%
6 месяцев
1.83%
1 год
-5.95%
3 года*
19.41%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.59%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LII и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LII
Lennox International Inc.
5.78%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between LII and TMUS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between LII and TMUS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LII:

$17.93B

TMUS:

$208.40B

EPS

LII:

$22.20

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

LII:

23.07

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

LII:

1.40

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

LII:

3.44

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

LII:

14.77

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

LII:

$5.26B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LII:

$1.74B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

LII:

$1.10B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lennox International Inc.

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

LII vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LII
Ранг доходности на риск LII: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LII c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LIITMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.52

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.88

+0.60

LII vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LII и TMUS

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LIITMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-86.29%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-30.37%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-33.65%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.88%

-33.65%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-33.65%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.42%

-29.12%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-25.96%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

17.87%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LII и TMUS

Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LIITMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.72%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

19.08%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.30%

24.99%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

23.90%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

26.08%

+3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и TMUS

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TMUS в 2.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.
1.02%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LII и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.14B
23.11B
(LII) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LII и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennox International Inc. и T-Mobile US, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
31.0%
0
Активы портфеля
LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


LII and TMUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LII has higher volatility (10.80%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs TMUS's -86.29%.

LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LII и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор