PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LIF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LIF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.


LIF

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-38.40%
1 год
-26.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF и GSIB


2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.
-27.95%55.42%52.85%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
9.75%61.67%13.40%

Correlation

The correlation between LIF and GSIB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Life360, Inc.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

LIF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LIFGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.07

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

10.80

-11.47

LIF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LIFGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.47

-2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.35

-1.86

Просадки

Сравнение просадок LIF и GSIB

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и GSIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LIFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-17.71%

-47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.64%

-13.90%

-51.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.33%

-1.07%

-57.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-2.06%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.65%

3.94%

+35.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и GSIB

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LIFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

5.26%

+14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.75%

13.97%

+38.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.79%

17.24%

+49.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.14%

18.45%

+44.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.14%

18.45%

+44.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и GSIB

LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.


ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.74%1.91%1.67%
LIF
Life360, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LIF and GSIB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (19.81%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs GSIB's -17.71%.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор