PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIF с GSIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Life360, Inc. (LIF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LIF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIF и GSIB

2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.		-36.36%55.42%52.85%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -36.36%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.

LIF

1 день
7.08%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-36.36%
6 месяцев
-61.60%
1 год
6.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с LIF:
LIF с FXAIXLIF с PANWLIF с VOOLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

LIF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.79

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.39

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.51

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

8.62

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.79

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.15

-1.73

Корреляция

Корреляция между LIF и GSIB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и GSIB

LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20252024
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LIF и GSIB

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

LIFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-17.71%

-47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.62%

-14.59%

-51.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.19%

-9.87%

-53.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-2.06%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.33%

4.25%

+26.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и GSIB

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.94%

7.69%

+17.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.25%

13.05%

+40.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.76%

20.79%

+47.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.14%

18.39%

+43.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.14%

18.39%

+43.75%