Сравнение LIF с QQQM
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, LIF returned -26.66% vs 41.98% for QQQM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.
LIF
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -38.40%
- 1 год
- -26.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -27.95% | 55.42% | 52.85% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.39% | 20.85% | 10.86% |
Correlation
The correlation between LIF and QQQM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. QQQM — Ранг доходности на риск
LIF
QQQM
Сравнение LIF c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIF | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.53 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.52 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.65 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LIF и QQQM
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -35.04% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -11.96% | -53.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.33% | -0.20% | -58.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -8.25% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 3.11% | +36.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и QQQM
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 4.48% | +15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 12.05% | +40.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.79% | 15.91% | +50.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.14% | 22.24% | +40.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.14% | 22.12% | +41.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и QQQM
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and QQQM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.81%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор