Сравнение LIF с SHLD
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, LIF returned -20.64% vs 2.69% for SHLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -9.12%.
LIF
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- -22.95%
- 6 месяцев
- -25.76%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -22.95% | 55.42% | 58.73% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.12% | 74.16% | 10.70% |
Correlation
The correlation between LIF and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
LIF
SHLD
Сравнение LIF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.11 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.31 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и SHLD
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки SHLD в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -24.53% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -24.53% | -41.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -24.53% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -3.52% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.89% | 8.83% | +33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и SHLD
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 9.23% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 20.27% | +33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 24.87% | +43.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.05% | 21.39% | +41.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.05% | 21.39% | +41.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и SHLD
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.60% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.28%) compared to SHLD (9.23%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs SHLD's -24.53%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор