Сравнение LIF с SHLD
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, LIF returned -25.32% vs 11.52% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
LIF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -36.71%
- 1 год
- -25.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -25.48% | 55.42% | 52.85% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 74.16% | 10.63% |
Correlation
The correlation between LIF and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
LIF
SHLD
Сравнение LIF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIF | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.58 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.52 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.48 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.03 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок LIF и SHLD
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -20.10% | -45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -20.10% | -45.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.89% | -17.57% | -39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -3.21% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.81% | 7.60% | +32.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и SHLD
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 8.02% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.88% | 19.39% | +33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 24.08% | +42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.12% | 21.14% | +41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.12% | 21.14% | +41.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и SHLD
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.65%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор