PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIDRW с HACBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIDRW с HACBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIDRW (AEye Inc) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, LIDRW returned -54.24%/yr vs 32.21%/yr for HACBY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIDRW и HACBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEye Inc (LIDRW) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIDRW показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 24.17%.

LIDRW

1 день
0.00%
1 месяц
-37.07%
С начала года
-69.48%
6 месяцев
-71.05%
1 год
-54.01%
3 года*
7.89%
5 лет*
-54.24%
10 лет*
—

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
14.14%
С начала года
24.17%
6 месяцев
24.17%
1 год
63.87%
3 года*
49.63%
5 лет*
32.21%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIDRW и HACBY

2026 (YTD)20252024202320222021
LIDRW
AEye Inc		-69.48%12.62%1,233.33%-85.00%-95.70%-81.21%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		24.17%91.80%13.70%32.97%24.57%-2.75%

Correlation

The correlation between LIDRW and HACBY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIDRW:

$1.24M

HACBY:

$6.23B

EPS

LIDRW:

-$0.98

HACBY:

$283.66

Коэффициент P/S

LIDRW:

3.57

HACBY:

0.02

Коэффициент P/B

LIDRW:

0.02

HACBY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

LIDRW:

$270.00K

HACBY:

$299.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIDRW:

-$389.00K

HACBY:

$244.80B

EBITDA (12 мес.)

LIDRW:

-$35.49M

HACBY:

$80.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEye Inc

Hachijuni Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с LIDRW:
LIDRW с BPXXYLIDRW с BBLGWLIDRW с FNMALIDRW с MOBQLIDRW с DTMLIDRW с LFVNLIDRW с LBPH
Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с ELMDHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с SFMHACBY с ASCCYHACBY с WMT

Доходность на риск

LIDRW vs. HACBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIDRW
Ранг доходности на риск LIDRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIDRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIDRW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIDRW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIDRW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIDRW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIDRW c HACBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIDRWHACBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.99

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.96

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.17

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

9.93

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIDRW vs. HACBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIDRW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа HACBY равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIDRW и HACBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIDRWHACBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.99

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.07

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LIDRW и HACBY

Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки HACBY в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и HACBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIDRWHACBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-83.62%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.90%

-20.26%

-74.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.90%

-83.49%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.81%

-83.49%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.44%

0.00%

-99.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-31.73%

-60.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.27%

6.45%

+62.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LIDRW и HACBY

AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 82.93% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIDRWHACBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

82.93%

13.22%

+69.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

201.43%

19.05%

+182.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

350.90%

64.95%

+285.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

358.97%

190.34%

+168.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

348.66%

137.96%

+210.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIDRW и HACBY

LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%
LIDRW
AEye Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIDRW и HACBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
101.00K
97.90B
(LIDRW) Общая выручка
(HACBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LIDRW and HACBY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIDRW has higher volatility (82.93%) compared to HACBY (13.22%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs HACBY's -83.62%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIDRW и HACBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор