Сравнение LIBD с PBTP
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIBD is actively managed, while PBTP is passively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 4.68% for PBTP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | 3.37% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.15% | 5.96% |
Correlation
The correlation between LIBD and PBTP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. PBTP — Ранг доходности на риск
LIBD
PBTP
Сравнение LIBD c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIBD | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.66 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 7.08 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 24.51 | -23.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIBD | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.05 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.30 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок LIBD и PBTP
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -5.44% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -0.66% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.02% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.75% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.19% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и PBTP
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.40% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 1.03% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 1.54% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 2.85% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 2.64% | +7.00% |
Сравнение комиссий LIBD и PBTP
LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и PBTP
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности PBTP в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
LIBD and PBTP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIBD has higher volatility (2.14%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs PBTP's -5.44%.
On 1-year performance, PBTP leads with 4.68% vs 3.91% for LIBD. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBTP has performed better with a 4.68% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 3.10% for PBTP.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.07% for PBTP.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор