Сравнение LI с NEM
LI (Li Auto Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, LI returned -12.64%/yr vs 10.51%/yr for NEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%.
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -25.79%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -48.49%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам LI и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | -10.85% |
Correlation
The correlation between LI and NEM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between LI and NEM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LI:
-CN¥1.74
NEM:
$6.34
LI:
0.92
NEM:
4.83
LI:
CN¥108.98B
NEM:
$17.23B
LI:
CN¥17.42B
NEM:
$8.97B
LI:
-CN¥2.83B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. NEM — Ранг доходности на риск
LI
NEM
Сравнение LI c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.78 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.58 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и NEM
Максимальная просадка LI за все время составила -70.65%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -81.30% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -29.39% | -27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.65% | -36.57% | -34.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.65% | -62.40% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -23.71% | -45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -41.37% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.41% | 10.73% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и NEM
Li Auto Inc. (LI) и Newmont Corporation (NEM) имеют волатильность 15.12% и 15.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 15.74% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 37.43% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 47.44% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.52% | 37.99% | +25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.32% | 35.67% | +32.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и NEM
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LI and NEM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to LI (15.12%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -70.65% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор