Сравнение LGRRX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.12% против 8.72% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и TVRIX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
LGRRX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
LGRRX
TVRIX
Сравнение LGRRX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.97 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.48 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.06 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и TVRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и TVRIX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и TVRIX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -39.36% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -8.45% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -24.87% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -39.36% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -9.20% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -6.10% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 2.06% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и TVRIX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.44% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 7.84% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 12.61% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 14.46% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.80% | +3.18% |