Сравнение LGRRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.71% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и PROVX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
LGRRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
LGRRX
PROVX
Сравнение LGRRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.77 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.00 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.81 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и PROVX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и PROVX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -57.65% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -12.54% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -27.48% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -27.48% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -10.07% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -13.23% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 3.29% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и PROVX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.20% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 8.81% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 14.60% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 15.59% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.12% | +4.86% |