Сравнение LGRRX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGRRX имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции NEFSX немного отстают с 14.49%.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и NEFSX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
LGRRX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
LGRRX
NEFSX
Сравнение LGRRX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.18 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.65 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и NEFSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и NEFSX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и NEFSX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -55.83% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -12.85% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -30.08% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -32.27% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -8.65% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -11.79% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 5.58% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и NEFSX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.93% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 10.21% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 21.29% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 19.64% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.72% | +1.26% |