PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGRRX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и NEFSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGRRX имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции NEFSX немного отстают с 14.49%.


LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Growth Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Сравнение комиссий LGRRX и NEFSX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.


Доходность на риск

LGRRX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина

NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGRRXNEFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.72

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.18

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

0.65

-1.07

LGRRX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFSX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGRRXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между LGRRX и NEFSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и NEFSX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и NEFSX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и NEFSX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGRRXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-55.83%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-12.85%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-30.08%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-32.27%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-8.65%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-11.79%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

5.58%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и NEFSX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGRRXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.93%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

10.21%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

21.29%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

19.64%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.72%

+1.26%