Сравнение LGRRX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.12% против 13.97% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и MEIFX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
LGRRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
LGRRX
MEIFX
Сравнение LGRRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.47 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.74 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.44 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и MEIFX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и MEIFX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -54.37% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -8.99% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -23.54% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -28.67% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -5.84% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -7.76% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 2.06% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и MEIFX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.99% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 7.32% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 14.98% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 15.95% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.96% | +3.02% |