PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Chase Growth Fund (CHASX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-10.99%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции LGRRX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 15.20% против 17.66% соответственно.

LGRRX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-11.47%
1 год
10.94%
3 года*
19.30%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.20%

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий LGRRX и CHASX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.61

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.19

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.82

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

11.66

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.61

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между LGRRX и CHASX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и CHASX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.81%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и CHASX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-45.94%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-9.90%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-24.63%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-30.40%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-4.83%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-9.20%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

2.94%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и CHASX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.55%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.73%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

14.09%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

21.03%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

20.08%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.77%

+1.21%