Сравнение LGRRX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.35% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и BLUEX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
LGRRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
LGRRX
BLUEX
Сравнение LGRRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.66 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -0.89 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.69 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -2.40 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.66 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и BLUEX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и BLUEX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -54.27% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -12.19% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -21.87% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -29.06% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -10.58% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -13.39% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 3.51% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и BLUEX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.64% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 7.31% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 11.01% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 10.50% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.57% | +4.41% |