PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LGRO returned 16.98% vs 17.50% for TDVG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

LGRO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.93%
1 год
16.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и TDVG

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		2.90%18.15%23.95%12.10%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%7.81%

Correlation

The correlation between LGRO and TDVG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.71

The correlation between LGRO and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и TDVG

Секторы
LGRO
TDVG

Технологии

52.9%
26.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.0%

Финансовые услуги

8.7%
19.3%

Здравоохранение

7.7%
12.4%

Промышленность

2.8%
13.6%

Энергетика

1.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.9%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

LGRO
52.9%
TDVG
26.2%

Потребительский циклический сектор

LGRO
13.5%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

LGRO
11.1%
TDVG
1.0%

Финансовые услуги

LGRO
8.7%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

LGRO
7.7%
TDVG
12.4%

Промышленность

LGRO
2.8%
TDVG
13.6%

Энергетика

LGRO
1.9%
TDVG
5.3%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.5%
TDVG
6.9%

Сырьевые материалы

LGRO

-

TDVG
2.8%

Недвижимость

LGRO

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

LGRO

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с OEFALGRO с VUGLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

LGRO vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGROTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.81

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.59

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.43

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

9.97

-6.45

LGRO vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGRO и TDVG

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-19.20%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.24%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-0.45%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.72%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.76%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и TDVG

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.70%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

7.58%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

9.73%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

13.92%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

13.89%

+5.45%

Сравнение комиссий LGRO и TDVG

И LGRO, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и TDVG

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.37%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and TDVG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (6.43%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TDVG leads with 17.50% vs 16.98% for LGRO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVG has performed better with a 17.50% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO and TDVG have the same expense ratio: 0.50% per year.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.37% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and T. Rowe Price.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор