PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

LGRO и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и SGRT

2026 (YTD)2025
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.68%8.86%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

LGRO

1 день
0.28%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.07%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий LGRO и SGRT

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF

Доходность на риск

LGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.09

-1.26

Корреляция

Корреляция между LGRO и SGRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и SGRT

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и SGRT

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-17.87%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-7.09%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.52%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

32.60%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

32.60%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

32.60%

-13.04%