Сравнение LGRO с SGRT
LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности LGRO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
LGRO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGRO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 8.22% | 8.86% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between LGRO and SGRT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LGRO
SGRT
Сравнение LGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 3.63 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок LGRO и SGRT
Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.26% | -17.87% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.69% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.10% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 33.40% | -17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 33.40% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 33.40% | -14.11% |
Сравнение комиссий LGRO и SGRT
LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRO и SGRT
Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 0.32% | 0.31% | 0.39% | 0.26% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGRO and SGRT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
LGRO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для LGRO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор