Сравнение LGRO с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
LGRO и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRO и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRO и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | -9.68% | 18.15% | 23.95% | 11.74% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 9.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
LGRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRO и QCLR
LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
LGRO vs. QCLR — Ранг доходности на риск
LGRO
QCLR
Сравнение LGRO c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRO | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 4.57 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между LGRO и QCLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRO и QCLR
Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 0.38% | 0.31% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок LGRO и QCLR
Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.26% | -21.77% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -10.22% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -8.10% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -6.32% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.56% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRO и QCLR
Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.93% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 8.56% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 12.08% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 12.61% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 12.61% | +6.95% |