PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. LGRO is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 11.37% for QCLR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и QCLR

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%9.39%

Correlation

The correlation between LGRO and QCLR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between LGRO and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и QCLR

Секторы
LGRO
QCLR

Технологии

48.1%
53.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.8%

Финансовые услуги

9.1%
0.2%

Здравоохранение

8.1%
4.2%

Промышленность

3.0%
2.9%

Энергетика

2.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

LGRO
48.1%
QCLR
53.8%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
QCLR
12.2%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
QCLR
15.8%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
QCLR
0.2%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
QCLR
4.2%

Промышленность

LGRO
3.0%
QCLR
2.9%

Энергетика

LGRO
2.2%
QCLR
0.6%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
QCLR
7.7%

Сырьевые материалы

LGRO

-

QCLR
1.1%

Недвижимость

LGRO

-

QCLR
0.1%

Коммунальные услуги

LGRO

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

LGRO vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.16

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.60

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.12

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

4.02

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.67

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LGRO и QCLR

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-21.77%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-10.22%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.78%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.19%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.84%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и QCLR

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

0.42%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.19%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

9.80%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

12.42%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

12.42%

+6.87%

Сравнение комиссий LGRO и QCLR

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и QCLR

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and QCLR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs QCLR's -21.77%.

On 1-year performance, LGRO leads with 25.66% vs 11.37% for QCLR. On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 25.66% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.32% for LGRO.

LGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ALPS and Global X. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.60% for QCLR.

LGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор