PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с PFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 20.19% for PFM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGRO показывает доходность 8.22%, а PFM немного выше – 8.52%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и PFM

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%6.31%

Correlation

The correlation between LGRO and PFM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.71

The correlation between LGRO and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и PFM

Секторы
LGRO
PFM

Технологии

48.1%
24.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

13.4%
1.1%

Финансовые услуги

9.1%
18.5%

Здравоохранение

8.1%
14.9%

Промышленность

3.0%
11.1%

Энергетика

2.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
12.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

LGRO
48.1%
PFM
24.7%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
PFM
4.0%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
PFM
1.1%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
PFM
18.5%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
PFM
14.9%

Промышленность

LGRO
3.0%
PFM
11.1%

Энергетика

LGRO
2.2%
PFM
4.7%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
PFM
12.0%

Сырьевые материалы

LGRO

-

PFM
3.0%

Недвижимость

LGRO

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

LGRO

-

PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

LGRO vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.14

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.15

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.86

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

11.59

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.53

+0.66

Просадки

Сравнение просадок LGRO и PFM

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-53.21%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.09%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.94%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.75%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и PFM

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.95%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.13%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

9.46%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

13.54%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

15.20%

+4.09%

Сравнение комиссий LGRO и PFM

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и PFM

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and PFM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs PFM's -53.21%.

On 1-year performance, LGRO leads with 25.66% vs 20.19% for PFM. On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 25.66% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.32% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор