PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

LGRO и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и ITOT

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.68%18.15%23.95%11.74%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.

LGRO

1 день
0.28%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.07%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий LGRO и ITOT

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

LGRO vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.00

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

7.25

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.29

Корреляция

Корреляция между LGRO и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и ITOT

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и ITOT

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-55.20%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.34%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-5.51%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.02%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.61%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и ITOT

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.49%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.78%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

18.68%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

17.36%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.25%

+1.31%