PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

LGRO и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и IQM

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.68%18.15%23.95%11.74%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%9.98%

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

LGRO

1 день
0.28%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.07%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий LGRO и IQM

И LGRO, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

LGRO vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.72

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.33

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.00

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

12.47

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.72

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.05

Корреляция

Корреляция между LGRO и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и IQM

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и IQM

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-44.91%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-14.71%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-6.86%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-12.55%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и IQM

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 5.87%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

12.71%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

23.53%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

33.40%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

28.67%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

30.73%

-11.17%