PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 42.63% for HLAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и HLAL

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%7.18%

Correlation

The correlation between LGRO and HLAL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between LGRO and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и HLAL

Секторы
LGRO
HLAL

Технологии

48.1%
50.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
16.7%

Финансовые услуги

9.1%
0.0%

Здравоохранение

8.1%
10.5%

Промышленность

3.0%
4.6%

Энергетика

2.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

LGRO
48.1%
HLAL
50.4%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
HLAL
10.5%

Промышленность

LGRO
3.0%
HLAL
4.6%

Энергетика

LGRO
2.2%
HLAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
HLAL
2.9%

Сырьевые материалы

LGRO

-

HLAL
2.5%

Недвижимость

LGRO

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

LGRO

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

LGRO vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.25

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.52

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.20

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

19.39

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.25

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.89

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LGRO и HLAL

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-33.57%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-10.20%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.61%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.00%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.20%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и HLAL

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.59%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.97%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

13.19%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.60%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

20.21%

-0.92%

Сравнение комиссий LGRO и HLAL

И LGRO, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и HLAL

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and HLAL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 42.63% vs 25.66% for LGRO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 42.63% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.

HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.32% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and Wahed.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор