Сравнение LGRO с FTCS

С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGRO и FTCS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTCS в 1.12%

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и FTCS.

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.