PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

LGRO и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и FPX

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.68%18.15%23.95%11.74%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.

LGRO

1 день
0.28%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.07%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий LGRO и FPX

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF

Доходность на риск

LGRO vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.49

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.05

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.19

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

10.78

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.49

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.53

+0.30

Корреляция

Корреляция между LGRO и FPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и FPX

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и FPX

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-56.29%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-14.19%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-6.75%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-11.43%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.20%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и FPX

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 5.87%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

9.11%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

18.68%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

29.37%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

26.54%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

24.17%

-4.61%