PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP).

LGRO и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и DARP

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.68%18.15%23.95%11.68%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

LGRO

1 день
0.28%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.07%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий LGRO и DARP

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF

Доходность на риск

LGRO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRODARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.19

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.74

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.15

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

17.03

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.19

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.13

-0.30

Корреляция

Корреляция между LGRO и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и DARP

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и DARP

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-30.27%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-15.92%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-8.02%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.84%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.88%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и DARP

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 5.87%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

9.11%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

19.29%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

29.51%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

26.41%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

26.41%

-6.85%