PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 40.51% for BIBL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и BIBL

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%8.24%

Correlation

The correlation between LGRO and BIBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.77

The correlation between LGRO and BIBL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGRO и BIBL

Секторы
LGRO
BIBL

Технологии

48.1%
30.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Финансовые услуги

9.1%
8.3%

Здравоохранение

8.1%
4.3%

Промышленность

3.0%
26.8%

Энергетика

2.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Недвижимость

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

LGRO
48.1%
BIBL
30.1%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
BIBL

-

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
BIBL
4.3%

Промышленность

LGRO
3.0%
BIBL
26.8%

Энергетика

LGRO
2.2%
BIBL
6.9%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
BIBL
0.5%

Сырьевые материалы

LGRO

-

BIBL
4.2%

Недвижимость

LGRO

-

BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

LGRO

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

LGRO vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.63

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.54

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.55

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

19.71

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.63

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.63

+0.56

Просадки

Сравнение просадок LGRO и BIBL

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-36.12%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-8.94%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.04%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.06%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и BIBL

Текущая волатильность для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) составляет 4.01%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что LGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.58%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

12.63%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.46%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

19.59%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

21.07%

-1.78%

Сравнение комиссий LGRO и BIBL

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и BIBL

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and BIBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to LGRO (4.01%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.51% vs 25.66% for LGRO. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LGRO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.51% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.32% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор