PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRO с BBUS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

LGRO и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRO и BBUS

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		-9.56%18.15%23.95%11.74%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-3.91%17.77%24.89%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -3.91%.

LGRO

1 день
0.14%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-8.69%
1 год
15.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с QUALLGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий LGRO и BBUS

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

LGRO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.94

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.49

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

6.83

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Корреляция

Корреляция между LGRO и BBUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и BBUS

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BBUS в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.38%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок LGRO и BBUS

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

LGROBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-35.35%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.21%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-5.73%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.57%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.64%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и BBUS

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGROBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.31%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.54%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

18.33%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

17.03%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.74%

-0.20%