PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 28.04% for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и BBUS

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%8.61%

Correlation

The correlation between LGRO and BBUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between LGRO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и BBUS

Секторы
LGRO
BBUS

Технологии

48.1%
37.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.8%

Финансовые услуги

9.1%
10.8%

Здравоохранение

8.1%
8.1%

Промышленность

3.0%
7.2%

Энергетика

2.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

LGRO
48.1%
BBUS
37.1%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
BBUS
10.8%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
BBUS
8.1%

Промышленность

LGRO
3.0%
BBUS
7.2%

Энергетика

LGRO
2.2%
BBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

LGRO

-

BBUS
1.2%

Недвижимость

LGRO

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

LGRO

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

LGRO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.37

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.23

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.06

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

14.04

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.84

+0.35

Просадки

Сравнение просадок LGRO и BBUS

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-35.35%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.21%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.28%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.45%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.00%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и BBUS

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.84%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

8.97%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

11.87%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.03%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.59%

-0.30%

Сравнение комиссий LGRO и BBUS

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и BBUS

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and BBUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 28.04% vs 25.66% for LGRO. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 28.04% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.32% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор