Сравнение LGRCX с GAFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).
LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRCX и GAFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRCX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | -11.85% | 12.90% | 33.77% | 49.68% | -28.62% | 17.50% | 30.41% | 30.47% | -3.53% | 31.39% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции GAFYX по среднегодовой доходности: 14.27% против 3.91% соответственно.
LGRCX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -11.85%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 14.27%
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRCX и GAFYX
LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.
Доходность на риск
LGRCX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
LGRCX
GAFYX
Сравнение LGRCX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRCX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.28 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.42 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRCX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LGRCX и GAFYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRCX и GAFYX
Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | 3.51% | 3.10% | 7.70% | 8.01% | 21.28% | 5.81% | 5.14% | 2.60% | 6.05% | 2.18% | 1.36% | 0.00% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок LGRCX и GAFYX
Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и GAFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRCX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -19.49% | -39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -6.74% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -9.74% | -25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -13.26% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -3.70% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -4.67% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 1.59% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRCX и GAFYX
Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRCX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.45% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 6.08% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 8.46% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 7.09% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 6.68% | +14.42% |