PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с LGRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRCX с LGRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRCX (Loomis Sayles Growth Fund Class C) and LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Natixis. Over the past 10 years, LGRCX returned 15.13%/yr vs 15.98%/yr for LGRRX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. LGRCX charges 1.65%/yr vs 0.92%/yr for LGRRX.

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и LGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у LGRRX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции LGRCX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 15.13% против 15.98% соответственно.

LGRCX

1 день
-1.44%
1 месяц
1.26%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-1.84%
1 год
9.62%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.96%
10 лет*
15.13%

LGRRX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRCX и LGRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-2.10%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.80%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%

Correlation

The correlation between LGRCX and LGRRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2003 г.

1.00

The correlation between LGRCX and LGRRX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с SCHGLGRCX с GCPYXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIXLGRCX с ESGYX
Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SPYLGRRX с SWLGX

Доходность на риск

LGRCX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXLGRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.77

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.17

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.73

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

2.17

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. LGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGRRX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и LGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXLGRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и LGRRX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и LGRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGRCXLGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-64.70%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-17.93%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.96%

-27.84%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-34.85%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-34.85%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.11%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-21.24%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

5.81%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и LGRRX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеют волатильность 4.45% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGRCXLGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.15%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.94%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

22.89%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

21.05%

+0.11%

Сравнение комиссий LGRCX и LGRRX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и LGRRX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности LGRRX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.16%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.55%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, LGRCX and LGRRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGRCX has higher volatility (4.45%) compared to LGRRX (4.42%). In terms of maximum drawdown, LGRCX dropped -58.53% vs LGRRX's -64.70%.

LGRRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRCX и LGRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор