PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGRCX с LSGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с LSGRX

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).

LGRCX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. LSGRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGRCX или LSGRX.

Корреляция

Корреляция между LGRCX и LSGRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.11%
12.83%
LGRCX
LSGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGRCX:

0.95

LSGRX:

1.18

Коэф-т Сортино

LGRCX:

1.26

LSGRX:

1.54

Коэф-т Омега

LGRCX:

1.20

LSGRX:

1.23

Коэф-т Кальмара

LGRCX:

0.87

LSGRX:

1.57

Коэф-т Мартина

LGRCX:

3.92

LSGRX:

5.28

Индекс Язвы

LGRCX:

4.96%

LSGRX:

4.35%

Дневная вол-ть

LGRCX:

20.42%

LSGRX:

19.54%

Макс. просадка

LGRCX:

-58.53%

LSGRX:

-82.01%

Текущая просадка

LGRCX:

-8.07%

LSGRX:

-6.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGRCX показывает доходность 4.03%, а LSGRX немного выше – 4.13%. За последние 10 лет акции LGRCX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.33% соответственно.

LGRCX

С начала года

4.03%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

10.11%

1 год

21.36%

5 лет

6.62%

10 лет

8.96%

LSGRX

С начала года

4.13%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

12.83%

1 год

24.97%

5 лет

9.82%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGRCX и LSGRX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
График комиссии LGRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.65%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
График комиссии LSGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGRCX и LSGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LGRCX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг риск-скорректированной доходности LSGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGRCX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGRCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.951.18
Коэффициент Сортино LGRCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.261.54
Коэффициент Омега LGRCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.23
Коэффициент Кальмара LGRCX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.871.57
Коэффициент Мартина LGRCX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.925.28
LGRCX
LSGRX

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGRX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.95
1.18
LGRCX
LSGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и LSGRX

Ни LGRCX, ни LSGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.50%0.66%0.53%0.57%0.54%0.68%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и LSGRX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и LSGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.07%
-6.10%
LGRCX
LSGRX

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и LSGRX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеют волатильность 4.72% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.72%
4.71%
LGRCX
LSGRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab