PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с LSGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGRCX показывает доходность -11.85%, а LSGRX немного выше – -11.62%. За последние 10 лет акции LGRCX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 14.27% против 15.41% соответственно.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIXLGRCX с ESGYXLGRCX с GCPYXLGRCX с LGRRX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX

Сравнение комиссий LGRCX и LSGRX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LGRCX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXLSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.59

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.12

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

-0.36

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGRX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между LGRCX и LSGRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и LSGRX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности LSGRX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и LSGRX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и LSGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-63.63%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-17.83%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-34.69%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-34.69%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-14.57%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-18.01%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

7.83%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и LSGRX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеют волатильность 6.48% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.43%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.95%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

25.34%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

22.61%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

20.87%

+0.23%