Сравнение LGRCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRCX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRCX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | -11.85% | 12.90% | 33.77% | 49.68% | -28.62% | 17.50% | 30.41% | 30.47% | -3.53% | 31.39% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции LGRCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.27% против 16.95% соответственно.
LGRCX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -11.85%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 14.27%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRCX и SCHG
LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
LGRCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
LGRCX
SCHG
Сравнение LGRCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRCX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.09 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.71 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LGRCX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRCX и SCHG
Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | 3.51% | 3.10% | 7.70% | 8.01% | 21.28% | 5.81% | 5.14% | 2.60% | 6.05% | 2.18% | 1.36% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок LGRCX и SCHG
Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -34.59% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -16.41% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -34.59% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -34.59% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -12.51% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -5.22% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 4.84% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRCX и SCHG
Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.48% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.77% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 12.54% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 22.45% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 22.31% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.51% | -0.41% |