Сравнение LGOV с EVMO
LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGOV charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности LGOV и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
LGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGOV и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.58% | 3.11% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between LGOV and EVMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGOV vs. EVMO — Ранг доходности на риск
LGOV
EVMO
Сравнение LGOV c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.79 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и EVMO
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGOV | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -1.89% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.28% | -0.81% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -0.39% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGOV | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 2.82% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 2.82% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 2.82% | +6.41% |
Сравнение комиссий LGOV и EVMO
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и EVMO
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.27% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
LGOV and EVMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.
LGOV has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: First Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для LGOV и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор