Сравнение LGLV с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LGLV и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGLV и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 17.84% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.09% соответственно.
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и VYMSX
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
LGLV vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
LGLV
VYMSX
Сравнение LGLV c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLV | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.98 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 0.19 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLV | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между LGLV и VYMSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и VYMSX
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и VYMSX
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGLV | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -57.85% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -14.15% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -31.71% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -43.69% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -7.34% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -9.21% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 5.73% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и VYMSX
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGLV | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 7.17% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 12.74% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 24.41% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 23.28% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 22.84% | -6.74% |