Сравнение LGLV с VYMSX
LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both funds - LGLV is a Low Volatility fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, LGLV returned 11.31%/yr vs 10.56%/yr for VYMSX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и VYMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 11.31% против 10.56% соответственно.
LGLV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 12.01%
VYMSX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 21.01%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.32M | $4.74M | $5.50M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LGLV и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 8.56% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 17.84% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 21.01% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Correlation
The correlation between LGLV and VYMSX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between LGLV and VYMSX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLV vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
LGLV
VYMSX
Сравнение LGLV c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGLV | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.00 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 11.27 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGLV и VYMSX
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и VYMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLV | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -57.85% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -10.34% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | -24.02% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -31.71% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -43.69% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -9.12% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.70% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и VYMSX
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 4.07%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLV | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.48% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 13.56% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 17.87% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 23.38% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.92% | -6.83% |
Сравнение комиссий LGLV и VYMSX
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и VYMSX
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VYMSX в 24.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.98% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 24.60% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
LGLV and VYMSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYMSX has higher volatility (4.48%) compared to LGLV (4.07%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs VYMSX's -57.85%.
VYMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLV и VYMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор