PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGLV с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGLV и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и VYMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.09% соответственно.


LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Сравнение комиссий LGLV и VYMSX

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.


Доходность на риск

LGLV vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина

VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGLVVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.56

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.98

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.05

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

0.19

+1.85

LGLV vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VYMSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGLVVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между LGLV и VYMSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и VYMSX

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и VYMSX

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и VYMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGLVVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-57.85%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-14.15%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-31.71%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-43.69%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-7.34%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-9.21%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.73%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и VYMSX

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGLVVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.17%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

12.74%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

24.41%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

23.28%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

22.84%

-6.74%